Risk Theory (2002-2003)

Academic Year of the Course: 
2002-2003
Course: 
20220
Risk Theory
Teaching staff: 
Patrizia Gigante
Course Outlines: 
The aim of the course is to study by means of mathematical models some technical aspects of an insurance business, in particular those regarding the premium calculation and the reinsurance arrangements.
Link other Courses: 
Per la comprensione degli argomenti sviluppati nel corso sono essenziali le conoscenze fornite dai corsi di carattere istituzionale. La materia trattata è strettamente legata a quella sviluppata negli altri corsi di carattere attuariale.
Contents: 
Elementi di teoria dell'utilità. Assicurazioni e operazioni finanziarie aleatorie. Ordinamenti di preferibilità in insiemi di importi aleatori. Il criterio dell'utilità attesa. Nozione di avversione al rischio e concavità della funzione di utilità. Applicazioni in campo assicurativo. Calcolo del premio in assicurazioni contro i danni. Generalità sulle assicurazioni contro i danni. Usuali forme assicurative. Principi di calcolo del premio e loro proprietà. Descrizione del risarcimento totale per un rischio in funzione del numero di sinistri e dei risarcimenti per sinistro. Distribuzioni di tipo composto. Calcolo dei momenti, delle funzioni di ripartizione e generatrice dei momenti del risarcimento totale. Modelli probabilistici per il numero dei sinistri e per il danno prodotto da un sinistro. Adeguamento del premio equo per variazioni contrattuali e per variazioni del potere d'acquisto della moneta. La riassicurazione. Generalità: scopi, vantaggi, modalità. Indice di stabilità relativa di un portafoglio. Usuali forme di riassicurazione. Politiche unilaterali di ritenzione ottimale dei rischi. Cenno sulle coperture XL Cat e su "securitization". Teoria della rovina. Il modello classico della teoria collettiva del rischio. Disuguaglianza di Lundberg-Cramér. Applicazione del modello per la scelta del caricamento di sicurezza e per la scelta di quote e priorità di ritenzione per riassicurazioni quota share e excess of loss.
Recommended Texts: 
Luciano Daboni, "Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni", Ed. Lint, Trieste, 1993. Further references will be suggested during the lessons.
Last update: 12-11-2013 - 15:14