Primo modulo * Serie storiche economiche e loro modellizzazione econometrica. * Decomposizione delle serie storiche e stima delle componenti. * Serie storiche stazionarie ed ergodiche: analisi statistica. * Cenni sui modelli lineari (ARMA) di analisi delle serie storiche. * Cenni sulla stima di modelli ARMA: metodo dei minimi quadrati. * Esempi di previsione con modelli ARMA. * Previsioni dei minimi quadrati: approccio geometrico: applicazioni economiche. * Secondo modulo: * Introduzione ai modelli economici ed econometrici, statici e dinamici. * Forme strutturale, ridotta e finale dei modelli e loro utilizzazioni: analisi del modello reddito-spesa (o del moltiplicatore), del modello di P.A.Samuelson (o dell'interazione moltiplicatore-acceleratore), del modello della ragnatela (equilibrio prezzo-quantità in un mercato), del modello IS-LM e derivati. * Primi elementi di stima dei modelli econometrici: metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS), metodo dei minimi quadrati indiretti (ILS), metodo dei minimi quadrati a due stadi (2SLS). * Introduzione all'Analisi di regressione lineare: funzioni e modelli di regressione; modelli di regressione lineare, semplice e multipla; stimatori OLS e loro proprietà; principali errori di specificazione; alcune estensioni del modello di regressione lineare.