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Matematica finanziaria (2001-2002)
Anno Accademico:
2001-2002
Insegnamento:
20139
Matematica finanziaria
Docente:
Patrizia Gigante
Liviana Picech
Obiettivi:
Il corso si propone di fornire alcuni strumenti matematici di base utili per una adeguata comprensione della modellistica relativa alle problematiche economiche ed aziendali. La seconda affronta gli argomenti e i problemi della Matematica Finanziaria classica.
Collegamento con altri insegnamenti:
Il corso di Matematica Generale è propedeutico. Le conoscenze che si acquisiscono sono alla base dei corsi che approfondiscono lo studio dei moderni strumenti e mercati finanziari e le metodologie quantitative per l'analisi economica.
Programma:
Funzioni di più variabili. Richiami di geometria analitica. Forme quadratiche e loro classificazione. Nozioni di topologia in Rn. Limiti, continuità, derivabilità parziale e differenziabilità per funzioni di più variabili. derivazione delle funzioni composte. Formula di Taylor. Punti di massimo e minimo relativo e assoluto. Funzioni implicite. Punti di massimo e minimo vincolato.
Algebra lineare. Spazio e sottospazio vettoriali. Sistema di generatori. vettori linearmente indipendenti. Base di uno spazio vettoriale. Matrice. Determinante di una matrice quadrata. Caratteristica. Operazioni tra matrici. Matrice inversa.
Sistemi di equazioni lineari. Studio della compatibilità. Metodi di risoluzione.Leggi finanziarie. I regimi dell'interesse semplice, dello sconto commerciale e dell'interesse composto. Confronto fra le leggi finanziarie. Tassi equivalenti; tassi nominali convertibili. Legge di capitalizzazione continua. Equivalenza finanziaria e scindibilità. Tassi variabili nel tempo. Tassi di rendimento in presenza di inflazione o di cambiamenti di valuta.
Rendite certe. Rendite a rata costante, rendite frazionate, rendite a rate variabili. Un esempio di rendita: il leasing finanziario.
Ammortamento di prestiti indivisi. Ammortamenti progressivi. Valore residuo, nuda proprietà e usufrutto. Ammortamenti con quote di capitale costanti, a rate costanti, con quote di accumulazione a due tassi.
Valutazione dei titoli obbligazionari. I titoli obbligazionari. Valutazione dei titoli obbligazionari con cedole e senza cedole. Rischi connessi con l'acquisto di un'obbligazione. La sensitività del prezzo di un'obbligazione. La durata media finanziaria come misura della volatilità.
Criteri di scelta fra progetti alternativi certi. Risultato economico attualizzato o valore attuale netto (rea o van). Tasso interno di rendimento (tir). Confronto fra progetti di investimento alternativi. Criterio t.r.m. pagamenti rateizzati: tan e taeg.
Testi consigliati:
Romano Isler (1999), "Matematica Generale", Ed. Goliardiche - Trieste.L. Daboni (1982), " Lezioni di matematica generale", Ed. LINT, Trieste.A. Basso, P. Pianca (2001), "Appunti di matematica finanziaria", Cedam, Padova (capp. 1-6 e 8).
Ultimo aggiornamento: 11-12-2013 - 15:09